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Liquidity Analyzer

KL / DL /SL

KL = Messung und Steuerung der Liquiditätsrisiken in Publikums- und Spezialfonds
DL = Messung und Steuerung der dispositiven Liquidität
SL = Messung und Steuerung der strukturellen Liquidität


Herausforderung

Gemäß MaRisk/InvMaRisk haben Kreditinstitute sicherzustellen, dass die Liquiditätsrisiken angemessen in die Prozesse der Risikosteuerung und des Risikocontrolling eingebunden werden. Dies betrifft sowohl die strukturelle als auch die dispositiven Liquiditätsrisiken. In der Fassung vom 09.07.2010 fordern die MaRisk insbesondere die Durchführung eines "stress testing" sowie eines "reverse stress testing", um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit eines Institutes auch unter Krisenbedingungen zu gewährleisten.

Lösung:


extreme-value-theory