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eVaR (extremeValue-at-Risk)

„Risiken reduzieren ohne Renditen zu opfern“
Portfoliomonitoring -selektion und -konstruktion

Der extreme Value-at-Risk (eVaR)

erweitert mit bewährten Methoden aus der Naturkatastrophenforschung den Prozess der Aktienselektion, Monitoring und Portfoliokonstruktion um eine zuverlässige Abschätzung der „Tail Risiken“ eines Investmentportfolios. Mit dem eVaR überstehen Investoren auch stürmische Zeiten an den Finanzmärkten, ohne die Erholungs- oder gar nachhaltigen Wachstumsphasen der Märkte zu versäumen. Oder anders ausgedrückt: Aus Sicht Ihrer Investoren bieten low eVaR Investmentstrategien eine deutliche Reduktion schmerzhafter Verlustperioden, ohne Rendite opfern zu müssen.


Neue Herausforderungen an den Finanzmärkten

In der Folge extensiver Marktturbulenzen, makroökonomischer Krisen und eines geringen Vertrauens in die Märkte setzt die Investmentindustrie zunehmend auf Lösungen, die über die klassischen Verfahren der modernen Portfoliotheorie nach Markowitz hinausgehen und eine erhöhte Fragilität der Finanzmärkte ins Kalkül ziehen. Gefragt sind Methoden zur Portfoliokonstruktion, die es erlauben, Turbulenzen an den Märkten besser zu überstehen und dennoch die gesteckten Renditeziele zu erreichen.


Innovative Methoden und Lösungen

In Zusammenarbeit mit namhaften Akademikern und Praktikern der Investmentindustrie hat die RC Banken Gruppe mit dem eVaR international eine innovative Lösung etabliert:


Weiterführende Informationen: www.evar.eu



Was ist die Extremwerttheorie (EVT)?

Der extreme Value-at-Risk, oder kurz eVaR, basiert auf Methoden aus der Naturkatastrophenforschung zur Abschätzung von Sturmfluten, sintflutartigen Regenfällen oder den möglichen Ausmaßen von Erdbeben. Die quantitativen Verfahren der Extremwertstatistik, häufig als Extremwerttheorie (Extreme-Value-Theory) zusammengefasst, konzentrieren sich explizit auf seltene Ereignisse mit dramatischen Auswirkungen.


Daher lag es nahe, diese bewährten Methoden aus der Naturkatastrophenforschung auch auf die Finanzmärkte anzuwenden, um als Investor oder Portfoliomanager den zahlreichen kleineren oder größeren Krisen besser gewappnet zu sein. Die RC Banken Gruppe hat dazu eigens ein Verfahren entwickelt, um die sogenannten Extremwertverteilungen an die tägliche Praxis des Risiko- und Portfoliomanagements zu adaptieren und mit dem eVaR das gesamte globale Aktienuniversum und andere Finanzinstrumente mit höchster Schätzgenauigkeit auf potentielle Extremrisiken zu über


Weiterführende Informationen: www.extreme-value-theory.com